SK하이닉스+삼성전자 백테스트 분석

일단 결론 박고 시작

- 기준 기간 (26년 7월 1일 ~ 26년 11월 2일까지)

가장 변동성이 컸던 구간을 100으로 놓으면 SK하이닉스는 약 65점, 삼성전자는 약 55점

0점: 일간 등락률의 표준편차가 0인 상태.

100점: 두 종목에서 관측된 가장 변동성이 큰 20거래일 구간

공통 기간 기준
SK하이닉스
삼성전자
동일 금액 보유

파일 내 변동성 점수
65점
55점
59점

일간 등락률 표준편차
6.78%
5.75%
6.13%

하루 움직임의 평균 크기¹
4.91%
4.10%
4.39%

하루 움직임의 중앙값¹
3.69%
3.38%
3.05%

하루 ±5% 이상 움직인 횟수
30/81일
27/81일
29/81일

하루 최대 손실
−15.37%
−13.39%
−14.00%

최고 평가액 대비 최대 하락
−50.93%
−34.91%
−41.81%

공통 기간 누적수익률
−32.33%
−19.58%
−25.95%

추가로

SK하이닉스와 삼성전자의 일간 수익률 상관계수는 0.934

- 이 말인 즉슨 거의 동일하게 오르고 내리고, 쳐박고 쳐오르는 게 동일하게 갔다라는 소리

그리고 급락 뒤 반등도 매우 빠르게 진행

- 총 기간 동안 양일(2일) 기준 -10% 이상 빼고, +10% 만큼 말아올린 케이스가 총 5번

- 큰 손실, 동반 하락, 시가 급락 후 일 중 빠른 반등