엔비디아 콜옵션 5만2000계약 776억원 매수…245달러 콜 매도

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한 거래자가 엔비디아 2027년 2월 만기 195달러 콜옵션 5만2000계약을 사고, 같은 수의 245달러 콜옵션을 팔았다. 매수 프리미엄은 5700만달러였으며 매도 대가로 약 1000만달러를 받았다. 엔비디아(Nvidia·$NVDA) 주가가 하락한 9일(현지시간), 한 거래자가 2027년 2월 19일 만기 콜옵션 5만2000계약을 5700만달러(약 776억원)에 매수했다. 같은 만기의 행사가 245달러(약 33만3000원) 콜옵션 5만2000계약도 팔아 약 1000만달러(약 136억원)를 받았다. 미 경제매체 CNBC는 거래가 미국 정규장 개장 약 한 시간 뒤 이뤄졌으며, 이날 옵션 거래에 수반된 프리미엄 총액은 1억달러(약 1361억원)를 넘었다고 보도했다. 총액에는 신규 옵션 매수·매도와 기존 포지션 정리가 함께 포함돼 있어, 전부를 거래자가 새로 투입한 매수 자금으로 볼 수는 없다.

높은 행사가 옵션을 팔면 매수 비용 일부를 충당할 수 있지만, 주가가 그 행사가를 넘을 때 추가 이익은 제한된다.

옵션 분석업체 스팟감마(SpotGamma)는 거래자가 기존 행사가 210달러(약 28만6000원)·255달러(약 34만7000원) 콜 스프레드를 정리하고 행사가를 낮춘 ‘롤다운’일 가능성이 있다고 분석했다. 스팟감마 집계에서 9일 금액 기준 상위 20개 옵션 거래 가운데 12개는 엔비디아 관련 거래였다. 장중 엔비디아 옵션 거래량 중 콜옵션 비중은 57%였고, 매수자가 주도한 것으로 추정되는 콜옵션 프리미엄은 6억6000만달러(약 8983억원)를 웃돌았다. 당시 손익분기점을 넘으려면 엔비디아 주가가 장 마감까지 1.2% 회복해야 하는 구조였다. 이번 대형 거래와 콜옵션 비중은 특정 시점의 옵션 포지션을 보여주는 것으로, 엔비디아 주가의 향후 방향을 확정하지는 않는다.