피터 쉬프 “2008년보다 심각한 금융위기 온다”…美 주담대 손실 3조달러 경고

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2008년 글로벌 금융위기를 예견한 것으로 알려진 피터 쉬프는 미국 주택담보대출 시장에서 금융위기보다 큰 손실이 발생할 수 있다고 경고했다. [블록미디어 명정선 기자] 2008년 글로벌 금융위기를 예견했던 것으로 알려진 피터 쉬프 유로퍼시픽자산운용 수석 이코노미스트가 미국 주택담보대출 시장에서 대규모 손실이 발생할 수 있다고 경고했다. 과거 저금리 시기에 공급된 장기 고정금리 대출의 가치가 금리 상승으로 급락하면서 2008년보다 심각한 금융위기가 발생할 수 있다는 주장이다. 다만 실제 주택담보대출 연체율은 금융위기 당시보다 크게 낮아 위기 가능성을 과도하게 평가한 것 아니냐는 지적도 나온다. 야후파이낸스에 따르면 쉬프는 지난 15일 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “금융시장을 파괴할 완벽한 폭풍이 다가오고 있다”며 “현재 진행 중인 주택담보대출 위기로 금융기관들이 입을 손실은 글로벌 금융위기 당시보다 훨씬 클 것”이라고 주장했다.

쉬프에 따르면 미국의 고정금리 주택담보대출 잔액은 약 8조3000억달러로 평균 금리는 연 4.6%, 평균 잔존 만기는 25년이다. 그는 현재 시장금리가 7.5% 수준이라는 가정 아래 기존 대출채권의 평가손실이 약 2조달러에 달한다고 추산했다. 금리가 8.5%까지 오르면 손실 규모가 3조달러로 확대될 수 있다고 주장했다. 쉬프는 “단 한 건의 채무불이행이 발생하지 않더라도 주택담보대출 기관들이 장부상 입은 손실은 이미 글로벌 금융위기 당시보다 4배 이상 크다”고 강조했다. 실제 미국 국책 주택금융기관 프레디맥에 따르면 지난 15일 기준 30년 만기 고정금리 주택담보대출 평균 금리는 7.40%로 1년 전 6.27%보다 1.13%포인트 상승했다. 그러나 쉬프가 제시한 평가손실을 2008년 금융위기 당시의 실제 신용손실과 직접 비교하는 데는 한계가 있다.

미국 연준에 따르면 상업은행이 보유한 단독주택 담보대출 연체율은 금융위기 여파가 정점에 달했던 2010년 1분기 11.48%까지 상승했다.