Nvidia의 6조 달러라는 이정표가 다가오고 있습니다. 옵션 거래자가 그런 일이 일어나는 것을 보는 경우는 다음과 같습니다.

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옵션 거래자들에 따르면 엔비디아는 이번 달 말까지 6조 달러의 한계점을 넘을 것으로 보입니다. 나스닥-100 지수가 금요일 신기록으로 마감한 이유는 간단합니다. 세계 최대 기업이 5월 이후 처음으로 기록을 세웠기 때문입니다. 나스닥 지수의 13%, S&P 500 지수의 8%를 차지하는 엔비디아는 금요일 1.3%를 추가해 '슈퍼 인텔리전스'를 주도하는 대통령과 기업 경영진 간의 고위험 회의를 둘러싼 7주간의 횡보 거래를 종료했습니다. 이번 랠리로 인해 Jensen Huang의 반도체 사업 가치는 5조 7천억 달러에 조금 못 미치는 수준이었으며, Nvidia의 옵션 거래 가격을 기준으로 이달 말까지 6조 달러를 넘어설 가능성이 높습니다. 이는 주식 강세론자들에게 위안이 되는 개념이어야 합니다.

이번 주와 10월 30일에 만료되는 Nvidia 옵션에 대한 시장 조성자 델타 가격 책정에 따르면 현재 Nvidia가 지금부터 이번 달 말까지 6조 달러의 가치 평가에 도달할 확률은 약 50%이며, 이번 주에 발생할 확률은 13%입니다. 이는 주식 변동에 대한 옵션 가격 책정의 민감도를 측정합니다. 지금부터 12월 18일 사이에 이런 일이 발생할 확률은 약 67%입니다. 그들은 또한 Nvidia가 11월까지 7조 달러를 달성할 수 있는 확률이 16분의 1이라는 것을 암시하고 있습니다. 현재 주식 수를 기준으로 Nvidia가 이정표를 넘기려면 248달러에 도달해야 합니다. Highline Asset Management의 전무이사인 Ben Emons는 지난주 고객들에게 보낸 메모에서 "Nvidia의 자사주 매입 발표는 매우 긍정적이었습니다."라고 썼습니다.

"이번 자사주 매입은 단순한 지불금이 아니라 장기 AI 수요에 대한 확신을 주장하는 자본 할당 이벤트입니다." 델타를 사용하여 동일한 크기가 반대 방향으로 움직일 가능성이 있는 다양한 가능성을 측정하는 것이 중요합니다. Nvidia의 경우가 대체로 그러하지만, Barchart 데이터에 따르면 주식의 콜 옵션 중 일부는 현재 동등한 풋 옵션보다 더 높은 내재 변동성으로 거래되고 있습니다.