비트코인 30일 풋 변동성, 콜보다 2.4포인트 높아
제목 연관성·주요 수치·시장 영향·향후 전망을 기준으로 핵심 문장을 선별한 요약 브리핑입니다.
핵심 포인트
- 비트코인 30일 기준 풋옵션 변동성이 콜옵션보다 2.4 변동성 포인트 높았다.
- 데리비트 옵션의 풋·콜 편향은 만기별로 1.27~4.50%였다.
- 바이낸스와 바이비트의 공개 옵션 데이터를 집계하는 SwoleCharts는 10월 23일 오후 7시 18분 기준 30일 25델타 지표에서 이 같은 차이를 표시했다.
본문
비트코인 30일 기준 풋옵션 변동성이 콜옵션보다 2.4 변동성 포인트 높았다. 데리비트 옵션의 풋·콜 편향은 만기별로 1.27~4.50%였다. 바이낸스와 바이비트의 공개 옵션 데이터를 집계하는 SwoleCharts는 10월 23일 오후 7시 18분 기준 30일 25델타 지표에서 이 같은 차이를 표시했다. 데리비트 옵션을 보여주는 판다불(Pandabull)의 10월 23일 오후 6시 27분 자료에서는 25델타 풋·콜 변동성 편향이 만기별로 1.27~4.50%였다. 두 집계는 거래소 범위와 만기가 달라 수치를 직접 비교하기 어렵다. Derivasys가 10월 22일 오전 1시 31분 기준으로 기록한 1주 25델타 리스크 리버설은 -2.58 변동성 포인트였다. 이 수치는 1주 기준으로, 30일 기준 집계와 직접 비교할 수 없다.
풋옵션의 내재변동성이 더 높다는 사실은 하방 보호 수요를 시사할 수 있지만, 비트코인의 가격 하락률이나 하락 확률을 직접 나타내지는 않는다.
다만 거래소와 만기, 기준 시점이 서로 다른 자료이므로 시장 참여자 전체의 하락 전망으로 확대해 해석할 수 없다. 본 기사는 시장 데이터 및 차트 분석을 바탕으로 작성되었으며, 특정 종목에 대한 투자 권유가 아닙니다. 비트코인(BTC) 30일 기준 풋옵션의 내재변동성이 콜옵션보다 2.4 변동성 포인트 높았다.