6일 필라델피아 반도체지수 4.2% 반등…헤지펀드 레버리지 10월 축소

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필라델피아 반도체지수와 나스닥이 6일 반등했지만, 헤지펀드의 위험 축소는 10월부터 이어졌다. 골드만삭스 고객의 순레버리지는 10월 말 73.4%로 낮아졌다. 체인캐처(ChainCatcher)는 6일(현지시간) 필라델피아 반도체지수가 4.2% 오르고 AMD($AMD)가 11% 상승했다고 보도했다. 노무라증권(Nomura)은 5일 장중 레버리지 ETF가 순자산가치를 재조정하려면 장 마감 전 약 470억달러(약 63조7000억원)의 주식 매도가 필요하다고 추산했다고 로이터는 보도했다. 노무라의 집계에서 2006년 이후 두 번째로 큰 하루 매도 예상액이지만, 실제 체결된 매도액은 아니다. 반다리서치(Vanda Research)는 미국 개인 투자자들이 5일 장 마지막 10분 동안 1억달러(약 1355억원) 넘게 순매수했다고 집계했다.

골드만삭스(Goldman Sachs) 프라임브로커리지 집계에서 기본적 분석 기반 주식 롱·쇼트 펀드의 10월 평균 손실은 3.5%, 시스템형 롱·쇼트 펀드는 3.6%였다.

골드만삭스 고객은 10월 중 2주 동안 기술주 약 200억달러(약 27조1000억원)를 순매도했다. 10월 8~14일 5거래일 동안에는 AI 주식 순매수 포지션을 줄였다. 모건스탠리(Morgan Stanley) 집계에서도 주식 선정형 헤지펀드는 10월 10여 년 만에 가장 큰 규모의 적극적 위험 축소에 나섰다. Coatue Management는 10월 0.2% 수익을 냈고 Citadel은 1.7%, Quantedge는 7.2% 올랐다. 클라우디오 피론(Claudio Piron) 뱅크오브아메리카(Bank of America) 글로벌리서치 아시아 외환·금리 전략 책임자는 6일 블룸버그TV 인터뷰에서 한국과 대만의 경상수지 흑자가 원화와 대만달러의 가치를 뒷받침할 수 있다고 전망했다.