BIS, 헤지펀드 레버리지 경고…AI펀드 7월 위기 사례 언급

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국제결제은행(BIS)이 헤지펀드의 높은 레버리지와 유동성 의존이 시장 변동을 키울 수 있다고 경고했다. AI 전문 헤지펀드 Situational Awareness의 7월 위기 사례도 시장 취약성을 보여주는 사례로 제시됐다.블룸버그는 BIS 고위... AI 전문 헤지펀드 Situational Awareness의 7월 위기 사례도 위험 신호로 제시됐다. 블룸버그는 BIS 고위 관계자들의 발언을 전하며 중앙은행과 투자자들이 금융시장의 잠재적 취약성에 대응해야 한다고 보도했다. 여러 시장에서 레버리지 사용이 늘면 평범한 가격 움직임도 강한 변동으로 번질 수 있다는 지적이다. 이 펀드는 7월 AI 관련 종목 급락과 레버리지 부담으로 거의 붕괴에 가까운 상황을 겪었다고 전해졌다. AI 헤지펀드의 포트폴리오 매각 사례 는 레버리지 부담이 자산 매각으로 이어진 과정을 보여줬다. 로이터는 투자자 서한을 통해 당시 손실과 레버리지 축소 사실을 전했다.

레오폴드 아셴브레너(Leopold Aschenbrenner) Situational Awareness 설립자는 투자자들에게 “포지션이 빠르게 불리하게 움직이고 시장 유동성이 마르면서 위험 범위 안에서 포트폴리오를 유지하기가 점점 어려워졌다”고 밝혔다. 자산 가격 하락과 유동성 감소가 동시에 나타날 때 레버리지 투자자의 대응 여지가 좁아질 수 있음을 보여주는 발언이다. 중앙은행과 투자자가 레버리지 규모뿐 아니라 자금조달 조건과 유동성 변화를 함께 살펴야 한다는 메시지에 가깝다. 이번 사례는 레버리지 투자에서 가격 변동과 유동성 변화가 동시에 진행될 수 있다는 경고로 남았다.