월스트리트의 공포지수는 4월 이후 가장 많이 급등했습니다. 트레이더들이 가격이 더 높아야 한다고 생각하는 이유

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목요일 장중 최저치에서 최고가로 VIX는 11포인트 이상 상승했는데, 이는 4월 9일 이후 가장 큰 일일 변동폭입니다. 중간 투표인지 아니면 6월 그룹 최고치로 거슬러 올라가는 반도체 약세장의 지속인지에 관계없이 목요일 옵션 조치에서 한 가지 분명한 점은 이러한 현상을 목격한 트레이더가 거의 없다는 것입니다. 이는 목요일 개장 후 약 90분 만에 Cboe 변동성 지수(VIX)가 5.7포인트나 뛰어 올라 28을 넘은 것을 보면 알 수 있습니다. 이는 이란, 이스라엘, 미국 간의 긴장으로 인해 S&P 500이 매도세를 보인 다음날인 3월 31일 이후 VIX에서 가장 높은 수치입니다. 그러나 S&P 500이 3% 하락한 상황에서 변동성이 더 커져야 한다는 주장이 나오고 있습니다. 트레이더들은 VIX의 16포인트가 지수의 1% 변동과 동일하다는 경험 법칙을 사용합니다. S&P 500은 2025년 4월 이후 최악의 하락세를 향하고 있었습니다.

Noel Smith는 "내 데이터는 위험을 줄이겠다고 말했지만 직감적으로는 이것이 하락 매수 기회를 창출할 수 있는 폭발이라고 말했습니다. 석유나 금리와 같은 거시적 요인이 이를 야기하는 것으로 보이지는 않습니다. 테이프는 청산처럼 보이며 헤지 펀드와 관련하여 제가 들은 바에 따르면 그것이 바로 그런 것입니다."라고 말했습니다. 반도체 매도에 대한 수요일의 반응을 보면 수요일의 기술주 폭락에도 불구하고 VIX가 너무 평온하다는 점을 지적하는 거래자들의 주름이 추가됩니다. X 계정 "OddStats"의 데이터에 따르면 VanEck Semiconductor ETF가 3% 하락하면서 VIX가 동시에 4포인트 이상 하락한 것은 시장 역사상 첫날이었습니다. Cboe 데이터에 따르면 정오 현재 VIX에서는 약 800,000건의 통화가 거래되었으며 이는 30일 평균보다 3.5배 높은 수치입니다. 데이터는 실시간 스냅샷입니다.

*데이터는 최소 15분 이상 지연됩니다. 글로벌 비즈니스 및 금융 뉴스, 주식 시세, 시장 데이터 및 분석.